高頻交易——當期貨配對交易加入了止損

高頻交易——當期貨配對交易加入了止損 數據介紹 配對交易 尋找配對標的 相關性 協整性 策略構建 回測結果 總結 數據介紹 我們有38只期貨合約的tick級快照數據，每隻合約的數據如下: 其中的數據時間戳爲100納秒數據，並且開始於0001年1月1日，因此在這裏將其轉化爲現實數據，並轉化爲分鐘數據： 最終的每個合約的分鐘數據如下，基於此數據進行配對交易。 配對交易 尋找配對標的 目前在配對交易的識

>>阅读原文<<