超全面的協方差矩陣介紹

閱讀本文需要具備一定的線性代數基礎，通過本文，你將對協方差矩陣有全面的理解。 定義 n個隨機向量： X = ( X 1 , X 2 , . . . , X n ) T \mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T X=(X1​,X2​,...,Xn​)T 兩個隨機向量的協方差： c o v [ X i , X j ] = E [ ( X i − E [ X i ] ) ( X j

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