【優化】共軛函數(Conjugate Function)超簡說明

共軛函數是最優化問題中非常重要的概念，常用來在原問題和對偶問題之間進行轉換。 本文從便於理解的角度對其進行介紹，並推導常見例子。 本文主要參考S. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization中3.3節。 定義 對於原函數 f(x),x∈D ，其共軛函數爲： f∗(y)=supx∈D(<y,x>−f(x)) 其中， <y,x> 表示兩個變量的內積 對於

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