馬科維茨投資組合理論（均方模型）學習筆記——基於Matlab（二）

馬科維茲投資理論，即均方模型，是一種投資組合選擇理論，其基本內容是：在不存在無風險借貸的假設下，基於資產組合個別股票收益率的均值和方差找出投資組合的有效前沿邊界，投資者在有效前沿上配置資產組合時爲必定條件下的最優組合。函數 有效前沿爲以μ、 σ爲座標的平面上的一支雙曲線，開口向右，上面的各點必定是充分分散化而消除了非系統性風險的投資組合。code 其基本理論可列公式以下：orm 目標函數：min

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