馬科維茨投資組合理論

Chapter 7 馬科維茨投資組合理論 問題描述 即對以下問題求解： Max:U=E(r)−12Aσ2 s.t. ∑iωi=1 不考慮做空的情況下，加一條限制條件 ωi>0 目標函數及約束條件中： E(r)=∑iωiE(ri)σ2=ω⃗ TCω⃗  注： A 爲個人投資者的風險厭惡度， ωi 爲每種資產的配置比例， ω⃗  爲各資產配置比例列向量， C 爲各資產 ri 的協方差矩陣，是一個實對稱

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