對馬科維茲投資組合理論的總結

假設 ：1，投資者在特定風險下最大化投資收益 2，風險厭惡，即2種收益率相同的資產，投資者選擇風險較低的投資 3，投資者的每一種投資均可用該資產的預期收益的概率分佈表示 4，投資者最大化一個時期的預期效用，但效用曲線表明投資者的邊際效用隨財富增長遞減。 5，投資者估計組合風險的基礎是預期收益率的變化 6，投資者只根據預期收益率風險做決定， 7，既定風險偏好高收益的投資 一，2種風險資產組合圖 二，

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