奇異譜分析

步驟一：建立軌跡矩陣 原始信號長度爲N，滑動窗口長度爲Lp，Kp = N-Lp+1；軌跡矩陣就是按照列做分割，第一列爲索引爲1~Lp的信號，第二列爲2~Lp+1，第三列爲3~Lp+2，第Kp列爲信號索引爲Kp~N。   軌跡矩陣：   步驟二：奇異值分解 1） 計算XXT的特徵值和特徵向量U 2）  計算左奇異向量U和右奇異向量V，   。求V的時候可以不用除lambda，因爲重構信號的時候又乘上

>>阅读原文<<