【技術分享】機器學習在量化交易方向的應用—基於神經網絡的多因子選股策略

本文原作者：甘泉，經授權後發佈。 一、多因子選股背景 量化交易策略無非三點：擇時、選股、倉控。擇時爲短期套利交易策略，選股爲中長期交易策略，目標是在中長期跑贏指數、獲取市場超額收益率alpha。多因子選股的關鍵是找到尋找因子與股票收益率之間的相關性，即對收益率預測能力強的因子。一般多采用如下步驟： 而傳統的多因子模型在構建大類因子特徵時往往依賴於投資者的主觀判斷和邏輯推理。機器學習等量化模型，依據

>>阅读原文<<