AR迴歸模型詳解

轉：http://geodesy.blog.sohu.com/273714573.html 1. 自迴歸模型的定義           自迴歸模型（Autoregressive Model）是用自身做迴歸變量的過程，即利用前期若干時刻的隨機變量的線性組合來描述以後某時刻隨機變量的線性迴歸模型[1]，它是時間序列中的一種常見形式[2]。 2.  AR模型的狀態空間形式（AR-Process in S

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