R語言使用HAR-RV預測實際波動率Realized Volatility案例

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=3832   在建議用於預測已實現波動率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。 「 HAR-RV」代表已實現波動性的異質自迴歸模型，並且基於所謂的「異質市場假說」。這表明，金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用（例如，以高頻率運行的公司，日內交易的交易商和低頻率的機構投資者）。每一類市場都會以不同的頻率引起波動，這將在一

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