r語言預測波動率的實現：ARCH模型與HAR-RV模型

波動率是衆多定價和風險模型中的關鍵參數，例如BS定價方法或風險價值的計算。在這個模型中，或者說在教科書中，這些模型中的波動率通常被認爲是一個常數。然而，情況並非如此，根據學術研究，波動率是具有聚類，肥尾和長記憶特徵的時間序列變量。 本博客比較了GARCH模型（描述波動率聚類），ARFIMA模型（描述長記憶），HAR-RV模型（基於高頻數據和異構市場假設），以及來自SSE 50指數和CME利率期貨的

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