終於明白協方差和相關性的意義

協方差(covariance): 該公式可以有如下理解：如果有X,Y兩個變量，每個時刻的「X值與其均值之差」乘以「Y值與其均值之差」得到一個乘積，再對這每時刻的乘積求和並求出均值（其實是求「期望」，但就不引申太多新概念了，簡單認爲就是求均值了）。 注： 1.協方差可以反應兩個變量的協同關係， 變化趨勢是否一致。同向還是方向變化。 2.X變大，同時Y也變大，說明兩個變量是同向變化的，這時協方差就是正

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