協方差矩陣的向量表示推導

多維隨機變量的協方差矩陣 對多維隨機變量 X=[X1,X2,…,Xn]T ，咱們每每須要計算各維度之間的協方差，這樣協方差就組成了一個 n×n 的矩陣，稱爲協方差矩陣。協方差矩陣是一個對角矩陣，對角線上的元素是各維度上隨機變量的方差。 咱們定義協方差爲 Σ , 矩陣內的元素 Σij 爲 html Σij=cov(Xi,Xj)=E[(Xi−E(Xi))(Xj−E(Xj))] 協方差矩陣爲 Σ=E[(

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