協方差矩陣的向量表示推導

多維隨機變量的協方差矩陣 對多維隨機變量X=[X1,X2,…,Xn]TX=[X1,X2,…,Xn]T，咱們每每須要計算各維度之間的協方差，這樣協方差就組成了一個n×nn×n的矩陣，稱爲協方差矩陣。協方差矩陣是一個對角矩陣，對角線上的元素是各維度上隨機變量的方差。 咱們定義協方差爲ΣΣ, 矩.net 相關性，而不是對象之間的，因此協方差矩陣的大小與維度相同。cici表示第i維的隨機變量。 對象 這裏

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