協方差與聯合概率密度的關係、協方差的幾何意義

　　以二維正態分佈來舉例。當方差不變，而協方差變化時，分佈沿着長寬比等於兩個方差之比的矩陣逐漸變窄。如下圖所示： 　　兩個分佈的標準差都爲0.1，均值都爲0，協方差左邊從0一直上升到0.01，右邊從0下降到-0.01。 　　看了這個圖，有人可能會問，高度值固定時，隨着協方差的變化，橢圓等高線是否始終與矩形相切。看起來好像是這樣的，然而並沒有。具體證明就是高中的解析幾何題，不贅述（其實仔細看動圖也能

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