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最優化方法(3)帶約束問題的最優性條件及求解方法
時間 2020-06-10
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1. 等式約束問題的最優性條件函數 這類問題描述爲,求目標函數f(x)的極小值,其中決策變量x受等式約束h(x)=0. 其中等式約束條件能夠爲多l個,h1(x),h2(x),...,hl(x)優化 【一階必要條件:拉格朗日定理】 由拉格朗日定理描述爲:在極小值點x*,則必能知足:拉格朗日函數的一階梯度爲0。其中拉格朗日函數=目標函數f(x)-拉格朗日乘子spa lambda*等式約束
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