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《最優化導論》-23有約束優化的求解算法
時間 2021-01-12
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1.形式 2.投影法 通常迭代形如: 2.1當有約束時,這類算法迭代出的點很可能不滿足約束,可以使用投影形式,然點投影到約束內,u,l爲約束範圍: 這樣對上面的迭代形式進行改進,然每次迭代後的點保持在約束內: 2.2投影梯度法 3.線性約束優化的投影 3.1 投影算子P 線性約束時,投影算子是正交投影矩陣P: 存在約束時,負梯度方向並不一定就是可行方向,因此可以藉助投影矩陣P,得到迭代形式:
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