多維高斯隨機變量機率密度函數(PDF)的推導

假設 n n n 維隨機變量 X = [ x 1 , x 2 , … , x n ] T X=[x_1,x_2,\dots,x_n]^T X=[x1​,x2​,…,xn​]T其中： x i ∼ N ( μ i , σ i 2 ) ， ∀ i ∈ [ 1 , n ] x_i \sim N(\mu_i,\sigma_i^2 ) ，\forall i \in [1,n] xi​∼N(μi​,σi2​)，

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