主成分分析(PCA)算法的主要流程

假設數據矩陣爲 X∈RN×P X ∈ ℜ N × P ,其中 N N 爲樣本數, P P 爲特徵數,則其協方差的矩陣的計算方法爲: (1) 計算 X X 的中心化矩陣 Xc X c : web Xc=X−1N×11TN×1XN X c = X − 1 N × 1 1 N × 1 T X N (2)計算協方差矩陣 C C : C=XTcXcN−1 C = X c T X c N − 1 (3)對協方
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