策略建模--基於機器學習 學習筆記

1. 特徵選擇三種方法： （1） 選擇子集 從比如有300個特徵集，以某種方式從中選一些子集來做計算預測 方式可以是暴力地設k=1到300，然後分別求出R^2值，然後再選R^2值相對大的子集們，衡量指標除了R^2也可以是AIC BIC。又或者是從300中選取1到300，就是排列組合的方法來依次求R^2 （2） 收縮估計。構造一個罰函數使得得到一個精煉的模型，同時設定一些係數爲0，保留了子集收縮的優

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