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【Robust學習筆記】Data-Driven Chance Constrained Programs over Wasserstein Balls
時間 2021-01-12
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魯棒優化
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數據驅動下的機會約束優化 考慮下列形式的分佈魯棒優化問題: min x ∈ X c T x s.t. P [ ξ ~ ∈ S ( x ) ] ≥ 1 − ϵ , ∀ P ∈ F ( θ ) (1) \begin{aligned} \mathop{\min}\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}} &\quad \boldsymbol{c}^T\bold
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