matlab使用Copula仿真優化市場風險數據VaR分析

使用Copula建模相關默認值   此示例探討了如何使用多因素copula模型模擬相關的交易對手違約。 鑑於違約風險敞口，違約概率和違約信息損失，估計交易對手組合的潛在損失。一個creditDefaultCopula對象用於每個債務人的信用與潛在變量模型。潛在變量由一系列加權潛在信用因子以及每個債務人的特殊信用因子組成。潛在變量根據其默認概率映射到每個方案的債務人的默認或非默認狀態。該credit

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