matlab使用Copula仿真優化市場風險

使用Copula仿真優化市場風險   此示例演示了使用具有胖尾邊緣分佈的多變量copula模擬計算投資組合的風險價值和條件風險值（預期缺口）。然後使用模擬來計算最優風險收益組合的有效前沿。 內容 導入支持歷史數據集 可視化標準化價格 退貨和邊際分配 Copula校準 Copula模擬 計算單週期模擬VaR 組合優化 以給定的回報水平計算投資組合 導入支持歷史數據集 使用Datafeed Toolb

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