CS229《機器學習》筆記 | 多元高斯分佈的邊緣分佈和條件分佈

吳恩達的《機器學習（CS229）》Lecture note 9（Part X Factor analysis）中說起了多元高斯分佈的邊緣分佈和條件分佈，指出這二者自己亦是高斯分佈，但沒有給出詳細的證實。我本身嘗試着推導，但不得要領，直到上網搜索後才恍然大悟。現將該證實過程記錄於此，關鍵在於對協方差矩陣進行LDU分解。機器學習 邊緣分佈 一個多元機率分佈的部分元所服從的機率分佈即邊緣分佈，經過將剩餘

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