多元高斯分佈

多元高斯分佈 1.協方差矩陣 協方差衡量的是變量X與Y之間是否存在線性關係，cov(X,Y)>0說明X與Y的變化趨勢是一致的，X增加的時候Y也隨着增加。若是X，Y互相獨立的話，cov(X,Y)=0.html cov(X,X)=D(X)，變量X與自身的協方差就是方差，cov(X,Y)=cov(Y,X)，cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))].機器學習 注意，上述變量X,Y都是一維變

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