機器學習5 多維正態分佈(高斯分佈)

機率密度 p(x)=1(2π)n2|β|12exp(−12(x−α)Tβ−1(x−α)) ~ N(α,β) 其中 β=E[(x−α)(x−α)T] 當n=1時 令 β=σ2,α=μ 則 p(x)=12π√σexp(−(x−μ)22σ2) 當n=1時 令 web β=(σ12σ1σ2rσ1σ2rσ22) α=(a,b) 則 β−1=1σ12σ22(1−r2)(σ22−σ1σ2r−σ1σ2rσ12)

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