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如何根據波動率曲面設計策略
時間 2021-01-10
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期權投資者一般都知道,Black-Scholes期權定價模型的特點之一是允許非平坦的波動率曲面,這表示期權的隱含波動率不但取決於標的資產的歷史波動率,而且取決於期權的行權價格(strike price)和距離到期時間(time to maturity)。期權交易最需要注意的一點是,隱含波動率可以視爲對期權的定價(就像利率就是債券的實際價格一樣),隱含波動率高的期權比波動率低的期權定價更高。 本文中
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