商品期貨趨勢交易策略

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1前言

孟子這句話的意思是，即便有聰明才智，不如好好利用時勢；就算有好的犁鋤，也不如等待耕種的時節。投資交易中也是這個道理，不管在牛熊市，利用趨勢跟蹤策略都能獲得非凡的盈利機會。咱們要作的就是順應趨勢，待時而動。

2趨勢跟蹤的理論基礎

趨勢跟蹤的理論基礎是技術分析三大假設：

(1)、價格包容和消化了一切。影響價格漲跌的因素很是多，好比**面、消息面、基本面、技術面等等因素造成了協力，最終影響了價格，而價格反映了當時的一切。

(2)、價格以趨勢的方式演變。無論是股票、期貨仍是外匯，其價格走勢都似曾相識。

(3)、歷史會重演。人們會犯之前所犯過的錯誤。

3趨勢跟蹤的理念

(1)、因果關係是客觀存在的，有什麼樣的因，就會有什麼樣的果。可是影響價格的因素很是多，做爲交易主體的我的，哪怕是一個團隊，都不能窮盡全部因素，因此咱們能看到的只是冰山的上面。因此又怎麼能準確預測呢？

(2)、咱們面臨的是一個不肯定的將來。不管多麼的有把握，但總有例外，因此不要把全部的雞蛋放在同一個籃子裏。以避免背注一擲失敗以後形成巨大的損失。

(3)、華爾街有名言 「 截斷虧損，讓利潤奔跑。」 要順應趨勢來持倉，這樣的話整個利潤纔可以放長。一旦出現虧損，要迅速止損。

4趨勢跟蹤的利潤來源

因爲人性，屢屢出現「黑天鵝」，因此從統計上看金融市場波動率呈現尖峯厚尾的特徵（以下圖），而這些厚尾就是趨勢跟蹤最重要的利潤來源。

5策略簡介

該策略思路來源於 BOLL 帶的變種。以中長線隔夜爲主。交易次數適中，有效下降交易成本和滑點，不會出現頻繁開平倉現象。核心參數只有一個，沒有過分擬合的風險，可以適應後續市場的變化。適用於商品和股指，適用於多種時間週期，具備較強的普適性。能夠自定義品種、頭寸、參數等，造成本身的交易策略組合。

6測試環境

(1)、測試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤

(2)、測試時間：2015年至今

(3)、測試費用：手續費0元，開平倉各2跳滑點

(4)、資金配比：每一個品種各10萬，固定1手（採用非複利方式）

(5)、測試說明：K線走完發單。無任何將來函數、偷價、過分優化、跨週期調用、分段優化等行爲

7績效展現

測試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤

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