馬氏距離

馬氏距離 用來度量一個樣本點Ｐ與數據分佈爲Ｄ的集合的距離。  假設樣本點爲：  數據集分佈的均值爲：    協方差矩陣爲Ｓ。 則這個樣本點Ｐ與數據集合的馬氏距離爲：  馬氏距離也可以衡量兩個來自同一分佈的樣本x和y的相似性：  當樣本集合的協方差矩陣是單位矩陣時，即樣本的各個維度上的方差均爲１．馬氏距離就等於歐式距離相等。  當協方差矩陣是對角矩陣時，即樣本數據在各個維度上的方差可能不爲１．此時，

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