回測框架pybacktest簡介（二）

pybacktest 的疑點

第（一）節「教程」原文，是用 ipython notebook 寫成，程序代碼是一些片斷組成。

爲了閱讀方便，合併在一塊兒。

 

本文轉載於：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744

 

import pybacktest
import pandas as pd

ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
ohlc.tail()

short_ma = 50
long_ma = 200

ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma)
ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma)

buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())  # ma cross up
sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())  # ma cross down

print '>  Short MA\n%s\n' % ms.tail()
print '>  Long MA\n%s\n' % ml.tail()
print '>  Buy/Cover signals\n%s\n' % buy.tail()
print '>  Short/Sell signals\n%s\n' % sell.tail()

bt = pybacktest.Backtest(locals(), 'ma_cross')

print filter(lambda x: not x.startswith('_'), dir(bt))
print '\n>  bt.signals\n%s' % bt.signals.tail()
print '\n>  bt.trades\n%s' % bt.trades.tail()
print '\n>  bt.positions\n%s' % bt.positions.tail()
print '\n>  bt.equity\n%s' % bt.equity.tail()
print '\n>  bt.trade_price\n%s' % bt.trade_price.tail()

bt.summary()

figsize(10, 5)
bt.plot_equity()

bt.plot_trades()
pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma).plot(c='green')
pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma).plot(c='blue')
legend(loc='upper left')

bt.trdplot['2004':'2007']
pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], short_ma).plot(c='green')
pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], long_ma).plot(c='blue')

從源碼和教程來看，pybacktest 用法的確簡單。

 

但教程中有幾句，沒有看懂。例如如下2句：

 

figsize(10, 5)
legend(loc='upper left')

 

不知道這兩個函數出自何處，且有時能經過「編譯」，有時卻不行。

緣由後來找到了。由於代碼是在ipython notebook中，

如有「魔術命令」%pylab inline 這兩個函數能夠直接調用。

該例程雖未顯式使用%pylab inline，但可能notebook對它有默認設置。

更有趣的是，數據源只能直接取自yahoo，如：

ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')

若是把ohlc存成csv文件，而後再讀入內存，並進行格式規整，如：

ohlc.to_csv('SPY.csv')
ohlc = pd.read_csv('SPY.csv')
ohlc.index = ohlc['Date']
del ohlc['Date']

這時，雖然數據格式徹底一致，但程序會出錯，運行失敗。

問題的緣由多是，yahoo直接傳回的DataFrame，包含屬性tz,即time zone,

pybacktest的運算邏輯，須要處理tz這個屬性。可是，從csv文件讀出的DataFrame

沒有tz這個屬性，所以形成程序異常中斷。

還有，程序運行得出的回測結果，是什麼含意，沒看懂。

Backtest('ma_cross', 2013-28-04 23:14:15 MSK) performance summary
=================================================================
backtest:
  days: 6348
  from: '1994-09-14 00:00:00'
  to: '2012-01-31 00:00:00'
  trades: 17
exposure:
  holding periods:
    max: 1476 days, 0:00:00
    median: 354 days, 0:00:00
    min: 7 days, 0:00:00
  trades/month: 1.0625
performance:
  PF: 4.017
  RF: 6.1555
  averages:
    gain: 23.817
    loss: -8.47
    trade: 10.5224
  payoff: 2.8119
  profit: 178.88
  winrate: 0.5882
risk/return profile:
  UPI: 1.0656
  WCDD (monte-carlo 0.99 quantile): 52.09
  maxdd: 74.67
  sharpe: 0.4485
  sortino: 1.6792