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量化交易入門階段——MACD配合均值迴歸因子
時間 2021-01-04
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在昨天的文章《MACD配合探底回升因子測試(上)》之中,我講到我看到的一篇研報《選股因子系列研究(十八)——價格形態選股因子》中提到了分析股票形態的時候,他們用了三種走勢,分別是衝高回落、探底回升、均值迴歸,認爲通過這三種特殊形態的分類,可以大幅提高傳統分析方法的勝率。 昨天用的是第二種走勢探底回升。今天回測最後一種因子,均價偏離。 他們給的定義挺有意思,讓大家看看。 其中vwap代表每天股票
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