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根據ACF判斷白噪聲時間序列
時間 2021-01-06
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整理自 Forecast:Principles And Practice——chapter 2.9。 一、自相關係數簡述 自相關係數就是原始時間序列中第t個數據和第t-k個數的相關係數。亦即y[t]和y[t-k]兩個序列之間的相關係數。 二、根據ACF判斷白噪聲 上圖爲一個白噪聲時間序列的數據,考察它的各階自相關係數(ACF),如下圖所示: 其中的每個豎線代表自相關係數的值。對於一個長度爲T的白噪
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