【轉】幾個期貨基本面因子的研究

幾個期貨基本面因子的研究 引言 隨着傳統中低頻CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情後，越來越多的機構/個體都已經開始佈局期貨市場上的量化趨勢策略，但不論是通道突破類策略、還是趨勢指標、均線類策略，信號有效性對市場行情的依賴遠大於研究員辛辛苦苦的策略調參、指標組合優化等等。甚至有的機構研究員戲稱，趨勢策略純粹看天吃飯，只有一直堅持一波又一波的震盪虧損，纔有可能等來一波賺錢的大行情。 然而期貨

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