對偶線性規劃

從拉格朗日乘子法出發，找原線性規劃的對偶線性規劃（罰函數的思想） ①將非平凡約束轉化爲懲罰項，先暫時保留平凡約束，構造拉格朗日函數（與原函數的優化方向相同） 例子如下： ②每給定一個 p p p，就可以得到鬆弛問題的一個最優解 g ( p ) g(p) g(p) ③由於在鬆弛問題中 p ( b − A X ) p(b-AX) p(b−AX)可以 ≤ 0 \leq 0 ≤0，因此原問題最佳解 x ∗

>>阅读原文<<