期望、方差、協方差和協方差矩陣

一、期望 1.離散隨機變量的X的數學期望： E(X)=∑k=1∞xkpk E ( X ) = ∑ k = 1 ∞ x k p k 2.連續型隨機變量X的數學期望： E(X)=∫+∞−∞xf(x)dx E ( X ) = ∫ − ∞ + ∞ x f ( x ) d x 3.常見分佈的期望 1）泊松分佈的期望等於 λ λ ； 2）均勻分佈的期望位於區間的中心； 3） 高斯分佈的期望爲 μ μ 4）二項

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