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貝葉斯線性迴歸推導
時間 2020-12-30
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線性迴歸當噪聲爲高斯分佈的時候,最小二乘損失導出的結果相當於對概率模型應用 MLE,引入參數的先驗時,先驗分佈是高斯分佈,那麼 MAP的結果相當於嶺迴歸的正則化,如果先驗是拉普拉斯分佈,那麼相當於 Lasso 的正則化。這兩種方案都是點估計方法。我們希望利用貝葉斯方法來求解參數的後驗分佈。
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