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量化交易入門階段:找到真「學霸」——動量策略優化
時間 2021-01-15
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在之前的文章《提高動量策略也不難》中跟大家說了一下動量策略的參數優化,今天我們繼續優化這個策略。 上一次,這個策略取得的收益是20.3% 上一次優化的方向是持有的股票時間更短,統計股票的漲幅時間更長。 做這兩個優化是考慮到股票在大幅上漲之後,後勁可能並不是很足,就好像很多高中時代的學霸到了大學就不學習一樣,股票可能也是如此。 這一次策略優化,我們加一個條件,那就是漲幅前20名的股票,並
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