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主成分分析中協方差cov和相關係數ρ
時間 2020-07-16
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主成分分析的要求: 1。新的變量應該是獨立的; 2。ui1^2+ui2^2+….=1; 3。新的變量個數少於原變量。 在主成分分析中求F1,F2,,,是經過協方差矩陣或是相關係數矩陣求得的;而相關係數矩陣和協方差矩陣的差異在於前者是對消除了兩變量的變化幅度影響,反映的是單位內類似度,然後者值是反應同向或是反向的程度,換句話說,相關矩陣ρ就是標準化數據的協方差矩陣。 而在主成分分析中,是用協方差數據
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