Python量化基礎：時間序列的平穩性檢驗

時間序列數據的平穩性對於我們採用什麼樣的分析方式、選擇什麼樣的模型有着至關重要的影響。 我們想一下，假如一個時間序列的波動趨勢從來沒有穩定過，那麼它每個時期的波動對於之後一段時期的影響都是無法預測的，因爲它隨時可能「變臉」。而當一個時間序列的特徵維持穩定，比如它的均值和方差是穩定的，那麼我們認爲在之後的一段時間裏，它的數據分佈跟歷史的數據分佈大概率是保持一致的，這時，我們就可以基於歷史數據對未來的

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