「Python量化基礎」時間序列的自相關性與平穩性

01 引言 金融數據主要分爲時間序列（時間維度）、橫截面（個體維度）和麪板數據（時間+截面）。比如上證綜指2019年1月至今的日收盤價數據就是時間序列，而2019年8月12日所有A股收盤價數據則是橫截面數據，2018-2019年3000多隻個股收盤價數據便是面板數據。金融時間序列分析是量化投資建模的重要基礎，今天給大家分享時間序列的一些基礎概念，包括自相關性、偏自相關性、白噪聲和平穩性，以及Pyt

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