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「Python量化基礎」時間序列的自相關性與平穩性
時間 2021-01-16
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01 引言 金融數據主要分爲時間序列(時間維度)、橫截面(個體維度)和麪板數據(時間+截面)。比如上證綜指2019年1月至今的日收盤價數據就是時間序列,而2019年8月12日所有A股收盤價數據則是橫截面數據,2018-2019年3000多隻個股收盤價數據便是面板數據。金融時間序列分析是量化投資建模的重要基礎,今天給大家分享時間序列的一些基礎概念,包括自相關性、偏自相關性、白噪聲和平穩性,以及Pyt
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