R時間序列分析|S&P500股指的ARIMA模型預測與殘差ARCH效應分析

R時間序列分析|S&P500股指的ARIMA模型預測與殘差ARCH效應分析 前言 1、數據及分析目的 2、數據探索 3、ARIMA模型構建 4、殘差分析 5、模型預測 前言 因爲R語言對新手並不夠友好，網上的資料相對也偏少，致使博主在使用R進行時間序列分析的過程當中很是痛苦，參考和大量的資料和教科書作法。所以在project完成後，將代碼、分析過程及必要的解釋分享以下，但願能夠幫到有須要的人。ht

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