數據分析與產品：論一份報表的誕生

 

一份數據報表的誕生，大機率是從某個現象或者某幾個現象被你們發現開始的：若是關心股票市場的盆友們可能已經注意到，最近這三天的股市起了一小點的「波瀾」。緣由就是在「春節」期間，介個股市傳統的「紅包期」，而且在節前和節後還有很多的企業提交了上市申請的背景下，大盤連跌了三天。這是否就表明市場走勢已經發生了改變了？

 

下面是利用幾個簡單的量化交易的概念產生的數據，製成報表展現從2021-01-01至2021-02-22的股市數據產生的「買點」和「賣點」，爲上面的疑問給出一個粗略的判斷。

 

 

首先，熟悉幾個概念

 

• 量化金融學：主要是涉及量化投資的一門新興金融學科。是以金融衍生品和工具爲基礎的，對於數據和信息要求很高，是一個智慧型、智力型、智商型爲主導的產業。

 

• 量化交易： 是指以先進的數學模型替代人爲的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大機率」事件以制定策略，極大地減小了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的狀況下做出非理性的投資決策。

 

• RSI （超賣/超買信號）–相對強弱指數：買入意願相對整體成交的強弱。必定時間窗口內，上漲幅度之和佔總體漲跌幅度絕對值之和的比例。

• • 超賣區：RSI < 20。在此區間內，資產價格已跌至不合理的水平，一般發生在價格短時間內急跌以後，意味着價格很容易出現向上調整，此時視爲買入股票信號。
  • 超買區：RSI > 80。在此區間內，已經超出買方的能力，買進股票的人數超過必定比例。此時視爲反向賣出股票信號。

 

• Boll （突破上軌/下軌信號）- 基於統計學的標準差原理，對標「三條軌道」，分別爲：
  • 上軌：壓力線。UP=MB+2×MD（上軌線=中軌線+兩倍的標準差）。突破上軌：是買點
  • 中軌：價格均線。MB=(N-l)日的MA，（中軌線=N日的移動平均線）。
  • 下軌：支撐線。DN=MB-2×MD，（下軌線=中軌線一兩倍的標準差）。突破下軌：是買點

 

• MACD（金叉/死叉信號） - 判斷買入和賣出的信號
  • 金叉：主要指股票行情指標的短時間線向上穿越長期線的交叉，稱之爲金叉，爲買進信號。
  • 死叉：行情指標的短時間線向下穿越長期線的交叉，稱之爲死叉，爲賣出信號。

         

 

 

• Fractal（K線-頂分型/底分型信號） - 判斷進場和離場的信號。K線的最高點命名爲上點，K線的最低點命名爲下點。
  • 頂分型：由3根K線組成，第二根K線的上點是3根K線中上點的最高點，同時，第二根K線的下點也是3跟K線中下點的最高點。本質是上升後轉折成降低。發現頂分型後，隨時準備離場。
  • K線的底分型：由3根K線組成，第二根K線的上點是3根K線中上點的最低點，同時第二根K線的下點也是3根K線中下點的最低點。本質是降低後轉折成上升。發現底分型後，隨時準備進場。

 

 

 

數據處理過程和報表展現

 

• 交易數據獲取過程，可點擊視頻：https://v.kuaishou.com/aki5Eh

  

• 交易信號數據獲取，可點擊視頻：https://v.kuaishou.com/d9TkJn

 

• 數據可視化，可點擊視頻：https://v.kuaishou.com/9tWY9V

 

 

 

結果討論

（此結論，僅從數據統計學角度出發，並不表明任何投資觀點！）

 

        幾個指標的買賣點彙總圖能夠發現，四組中有三組指標計算出滬深兩市交易的股票中，買點是多於賣點的。結論能夠粗略的歸納成：「市場中買入一支股票」與「賣掉手上持有的一支股票」相比較，是正確的決定的機率是75%。同時，惟一的一組證實市場上賣點（77.88%）多於買點（22.12%）的指標（突破上軌/下軌信號），也看出股票的波動幅度是很大的，在2個月的時間裏，市場上的股票近80%的發出過「賣出」的信號。因此，實際操做仍是須要就具體公司所在不一樣的行業而定。

 

 

 

 

     若是想查看到具體公司的信息，實際上，可能就會用到下面這張表報了，它展現了細分公司的具體每日的信號。