協方差矩陣的計算及意義

聲明：博文轉自http://www.javashuo.com/article/p-uckqjrpu-mw.html 一、首先看一個比較簡潔明瞭的協方差計算介紹： 1. 協方差定義 X、Y 是兩個隨機變量，X、Y 的協方差 cov(X, Y) 定義爲： 其中：  、 2. 協方差矩陣定義 矩陣中的數據按行排列與按列排列求出的協方差矩陣是不同的，這裏默認數據是按行排列。即每一行是一個observati

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