詳解程序化交易Dual Thrust策略

Dual Thrust系統是 Michael Chalek 在80 年代開發的 Dual Thrust。在自動化交易排名中，目前爲止，仍然排名第二左右。下表是我自己按5分鐘週期跑回測的結果，效果非常好： 這是上表成績最好的滬銅指數的成績走勢圖： 通過幾個關鍵數據的對比發現，該模型對於多品種還是有一定的普適性，模型中的參數也採用默認，未針對個別產品進行優化，雖然選出的四個產品都達到了正收益，但由於品

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