讀書筆記_中國期貨市場量化交易（李尉）04

第八章 投資組合優化 馬科維茨均值方差（歷史敏感，倉位集中）：有效前沿，c++ 通常能夠認爲策略相關性比較穩定 組合可能有負值權重，不合理，可能須要作限制 約束條件越多，有效前沿曲線約不平滑，過擬合風險也較低 商品期貨通常是低波動低倉位，高波動高倉位（主要依靠趨勢獲利） 主觀約束：好比單標的佔比不超過0.25 其餘手段：學習 等手數（同品種，不一樣策略） 等資金（不一樣品種） 第九章

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