金融數據分析 第三章 金融時間序列分析

3.2.3 季節變動的測定與分析 長期趨勢剔除法 長期趨勢剔除法是在移動平均法的基礎上，以乘法模型（Y = T × S × C × I ）爲理論基礎的測定季節變動的方法，它能避免長期趨勢與週期波動的影響，淨化季節變動的規律性，從而實現較爲準確的預測。 長期趨勢剔除法的計算步驟 例題一 已知2013年第1季度到2017年第四季度的某地區的季度零售額資料，試對2018年的零售額進行預測 。 打開she

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