透徹理解協方差矩陣

 2018-12-30 11:27:05 協方差及協方差矩陣有着特別廣泛的應用，在多元高斯分佈、高斯過程、卡爾曼濾波等算法中多有用到，本文從協方差、協方差矩陣講起，並重點講解協方差矩陣在高斯分佈中的用法及意義，也是講解高斯過程、貝葉斯優化的鋪墊。 協方差（Covariance） X、Y兩個隨機變量的協方差在和中用於衡量兩個變量的總體。用來刻畫兩個隨機變量之間的相關性：   假定我們不知道潛在的概率

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