R語言markov switching model馬爾可夫轉換模型研究商業週期

本文旨在研究臺灣商業週期的持續時間依賴特徵。修改恆定馬爾可夫切換模型以考慮持續時間相關特徵。這裏最具創新性的發現是，大約1990年之前的時期對收縮沒有持續時間依賴性，而且對於大約1990年後的時期沒有持續時間依賴於擴張。然而，大約在1990年之後的經濟擴張存在持續時間依賴性，而且對於大約1990年後的時期，持續時間依賴於收縮。此外，由持續時間依賴的馬爾可夫轉換模型肯定的衰退日期與官方定義的衰退年表

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