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什麼是動量效應和動量交易策略?
時間 2021-01-02
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有效市場假說是金融學領域中最基礎的理論之一,該假說認爲資產價格包含了與其相關的所有信息,未來資產價格變動無法根據資產過去的價格信息進行預測。 然而,自上世紀八十年代以來,大量實證研究表明市場中存在很多與有效市場假說相背離的「市場異象」,其中,動量效應是最典型的市場異象之一。 動量效應是指過去收益較高的資產,在未來一段時間內仍獲得較高的收益,過去收益較低的資產在未來仍獲得較
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