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衡量數據「像不像」——協方差與相關係數
時間 2020-12-31
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協方差
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協方差與相關係數也是在時域分析時常見的兩個概念,他們都是用來描述數據「像不像」的。 1.協方差 對於信號X和Y,其協方差定義爲: 可以描述爲:(信號X減X期望)乘以(信號Y減Y期望)的期望。 當X和Y相等時,則: ,也就是方差。可見方差是協方差的一個特例。 好,我們看回來協方差。 我們有兩段信號X和Y,其波形如下圖: 信號X與信號Y 分別計算「(信號X減X期望)」和「(信號Y減Y期望)」,如下圖
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